Разбор
Состоит из двух сумм |
|
Sparklines (Графики) | Компактное отображение совокупного процента PnL за последние 30 дней. Ограничение — 30 дней для оптимизации производительности системы.
|
Среднее за день (Daily Avg) | Среднесуточный PnL, рассчитанный с момента последнего подключения к сервису.
|
3 мес. (3 mos) | PnL за последние 90 дней отражает среднесрочные тренды.
|
6 мес. (6 mos) | PnL за последние 180 дней отражает среднесрочные тренды.
|
Все время (All) | Эта метрика показывает PnL, рассчитанный с момента первоначальной инвестиции пользователя.
|
Инвестирование с (Investing since) | Время, прошедшее с момента подключения пользователя к сервису, даёт временной контекст для анализа.
|
Z-Score | Показывает Z-Score общей работы сервиса, являясь сравнительным индикатором (не отражает данные конкретного пользователя).
|
Success Fee | Комиссия, взимаемая с полученной прибыли. |
Доп. информация
Наведите курсор на любую строку, чтобы увидеть всплывающую подсказку с объяснением.
Расчет прибыли и убытков
Понимание того, как рассчитывать прибыль и убытки (PnL), имеет решающее значение для оценки финансовых показателей. Давайте разберем это на примере, чтобы показать, как PnL и другие связанные метрики рассчитываются в разные дни.
Новый баланс | Последний баланс | PnL | PnL (%) | Фракционное изменение | Кумулятивное изменение | Пик (%) | Падение (%) | DD |
$1,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
$1,750 | $1,000 | $750 | 75% | 1.75 | 1.75 | 1.75% | 0% | 0% |
$2,000 | $1,750 | $250 | 14.2% | 1.14 | 2 | 2% | 0% | 0% |
$1,500 | $2,000 | -$500 | -25% | 0.75 | 1.5 | 2% | 0.5% | 25% |
Сценарий PnL
Баланс День 1: $1,000
В начале периода мы начинаем с баланса $1,000. Все метрики равны нулю, так как нет предыдущих данных для сравнения.
Расчет PnL - День 2:
PNL (Прибыль и убыток):
Формула: Новый баланс - Последний баланс
Расчет: 1750−1000=750
Процент PnL:
Формула: PNL / Последний баланс × 100
Расчет: 750 / 1000 × 100 = 75%
Фракционное изменение:
Формула: Процент PnL / 100 + 1
Расчет: 75 / 100 + 1 = 1.75
Пиковый баланс и Пиковый %:
Самый высокий баланс на данный момент составляет 1750, и пиковый % соответствует фракционному изменению 1.75%.
Падение % и Просадка (DD):
Нет падения или просадки, так как это первый период роста.
Расчет PnL - День 3:
PNL (Прибыль и убыток):
Формула: Новый баланс - Последний баланс
Расчет: 2000−1750=250
Процент PnL:
Формула: PNL / Последний баланс × 100
Расчет: 250 / 1750 × 100 = 14.286%
Фракционное изменение:
Формула: Процент PnL / 100 + 1
Расчет: 14.286 / 100 + 1 = 1.14286
Пиковый баланс и Пиковый %:
Самый высокий баланс на данный момент составляет 2000.
Формула: Предыдущее фракционное кумулятивное × текущее фракционное изменение
Расчет: 1.75 × 1.142857 = 2
Падение % и Просадка (DD):
Нет падения или просадки, так как баланс продолжает расти.
Расчет PnL - День 4:
PNL (Прибыль и убыток):
Формула: Новый баланс - Последний баланс
Расчет: 1500−2000=−500
Процент PnL:
Формула: PNL / Последний баланс × 100
Расчет: −500 / 2000 × 100 = −25%
Фракционное изменение:
Формула: Процент PnL / 100 + 1
Расчет: −25 / 100 + 1 = 0.75
Пиковый баланс и Пиковый %:
Самый высокий баланс на данный момент остается 2000.
Формула: Предыдущее фракционное кумулятивное × текущее фракционное изменение
Расчет: 2 × 0.75 = 1.5
Падение % и Просадка (DD):
Формула: (Пиковый баланс − Текущий баланс) / Пиковый баланс
Расчет: (2000 − 1500) / 2000 = 0.25
Просадка эквивалентна проценту падения: 25%.
Этот сценарий демонстрирует отслеживание PnL за несколько дней, расчет роста или убытков, а также измерение дополнительных метрик, таких как пиковые проценты, падения и просадки.
Данный пример предоставлен исключительно в демонстрационных целях и не предназначен для отражения реальных или будущих результатов. Его не следует интерпретировать как прогноз, гарантию или указание на то, как финансовые метрики или результаты будут вести себя в реальных условиях. Всегда проводите собственное исследование (DYOR).